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宏观策略丨9月24日
发布日期:2021-09-25 04:30   来源:未知   阅读:

  美联储政策声明的措辞略偏鸽派,提振短期市场风险偏好,但指数的冲高回落又说明现在面临的压力较大,市场依然处于一个多空博弈的焦灼状态。而且从北向资金来看,当日净流出40多亿,说明外资节前态度偏于谨慎,后面市场存在二次探底的可能。

  三大股指IF、IH、IC主连合约的参考区间为4700-5050、3050-3280、7000-7680,其中IC收在7300中值上方,相对偏强,IF、IH日内先扬后抑,区间中值仍有压力,短周期逢高偏空操作为宜。

  国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.13%,5年期主力合约涨0.09%,2年期主力合约涨0.05%。

  自9月17日起,央行每日逆回购操作量从百亿元水平增至千亿元量级www.xg7x.com.cn重启并连续运用14天期逆回购,并在节后加码逆回购操作量,明显提振债市情绪。

  站上区间中值,距离前高仍有空间,二债、五债、十债2112合约分别在下沿100.6、100.7、99.5附近入场的多单可继续持有,新入场偏多思路对待。

  期权方向:期权全合约总成交量86733手,总持仓量147681手,其中10月合约成交量为74388手,较前一交易日减少5413手,持仓量为97084手,女老师怀孕8个月肚子里的宝宝就能给学生上课了,较前一交易日增加1867手。

  截至收盘,10月合约看涨期权最大持仓价位为:4900点,看跌期权最大持仓价位为4900点,该价位区间可作为短期内阻力位与支撑位置的参考数值。

  10月合约当日成交量PCR为72.27%,较前一交易日下行15.12%,持仓量PCR为74.36%,较前一交易日上行1.59%。

  10合约调整隐含波动率为19.27%,较前一交易日下行0.56%。从一年期波动率锥来看,20HV,40HV,60HV的50分位数分别为:18.77、19.66、22.33,目前以处于20HV的50分位下方位置。

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